| 入門時系列解析と予測 [改訂第2版] P.J. ブロックウェル／R.A. デービス 著 宇佐美嘉弘／田中稔／逸見功／渡辺則生 訳 A5判 定価 3,990円 (本体 3,800円) 今回の第2版の最も大きい改訂点は，付属の新しいソフトウェアITSM2000(version 7)の操作法にあうように本文が改 められたことである。これにより時系列解析の演習が容易に行えるようになった。また，原著者序文で触れている第6 章と第10章の内容が拡張されたほかに，第7章など多くの改めた箇所があり，一層教科書として充実したものとなっ た。 そのほかの変更： (1)6.6節において，回帰モデルの誤差が時系列構造をもつ場合の一般最小二乗推定と最尤推定におけるイノベーシ ョンアルゴリズムの役割を強調した。 (2)6.4節において，ARIMA過程の予測関数に関する扱いを拡張した。 (3)10.3節において，GARCH過程のモデル化とシミュレーションというファイナンス時系列の解析にあたって非常 に重 要なトピックスを含めた。 本書の特色： (1)時系列解析のための古典的な手法から最新の手法までを幅広く扱っている。 (2)状態空間モデル・非線形モデル・連続時間モデル・長期記憶モデルなどの新しい話題を含む。また時系列解析の 大きな目的の1つである予測にも焦点をあてて，周波数領域よりも時間領域におけるアプローチを重視している。 (3)時系列解析の実例をまず紹介した後，必要な時系列の概念を導入することにより，初学者にも親しみがもてるよう に配慮されている。 (4)時系列解析パッケージITSMがCD-ROMとして提供され，本書を読みながら実際にデータ解析を通して時系 列解析の理解が深められることである。 (5)解析手法とデータ解析に重点を置いている。読者が本書のほとんどの計算を再現できるように(さらに読者自らの データを解析できるように)，時系列解析パッケージITSM2000の学生版を納めたCD-ROMを本書に添付した。本 書で用いられるデータセットもそれに含まれている。プログラムの実行にはウィンドウズ95,NT4.0以降のもとで動 作するIBM互換パソコンが必要である．プログラムITSMはCD-ROMから直接実行できるし，付録Dのはじめに記 載したようにハードディスクにインストールもできる。パッケージの詳しい導入法が付録Dにある。 (6)本書は時系列を扱う他のコンピュータパッケージとともに利用することもできる。 (7)各章末にたくさんの問題を載せてある。その多くは与えられたデータセットを検討するためにプログラムを用いるも のである。 ［序文・目次を見る］ |
| 時系列解析 [上] 上巻：定常過程編 [James Hamilton: Time Series Analysis] J. ハミルトン 著 沖本竜義／井上智夫 訳 A5判／492頁 定価4,305円(本体：4,100円) ・本書は，理論と実証の問題を融合し，かつ，ベクトル自己回帰，一般化モーメント法，非定常データの統計的推測等 の，ここ10年間の進歩を提供している。上巻では，1変量時系列からVARまでの内容を時系列分析の基礎から丁寧 に解説しており，学部上級から大学院レベルのマクロ経済の実証分析で利用される時系列手法への最適な入門書 である． ・時系列解析の計量経済学コースのために，広範囲にわたる数学の復習が可能な付録を含め，大学院1年生がとりつ きやすい基本的な原理から始まっており，完全に自己完結型となっており，大学院1年生のためのマクロ経済学や計 量経済学の内容を全く含んでいない動学的方法のコースにも適している。 ・また，時系列解析に限定しない通常の計量経済学コースの教科書としても用いることができる。数値解析法，データ が自己相関的で不均一な分布に従う場合の漸近理論，分布ラグを伴ったモデルの推定，自己相関があり分散不均 一な場合の一致標準誤差，ベイズ解析，一般化モーメント法などのトピックは，一般的な計量経済学の教科書にお いてはあまり議論されていないが，本書では，それらのすべてのトピックが広範囲にわたって取り扱われている。そ のため，時系列に焦点をおかない計量経済学のコースにも利用することができる。 ・下巻では，これらのさまざまなモデルやその推計方法について解説している。 ［序文・目次を見る］ |
| 時系列解析 [下] 下巻：非定常/応用定常過程 編 [James Hamilton： Time Series Analysis] J. ハミルトン 著 沖本竜義／井上智夫 訳 A5判／572頁 定価4,725円 [目次を見る] [正誤表のダウンロード] |
| 状態空間モデリングによる時系列分析入門 ダービン／クープマン 著 和合肇／松田安昌 訳 A5判 定価 3,990円 (本体 3,800円) 本書では，時系列分析に対する状態空間アプローチの包括的な取り扱いを示す。状態空間時系列モデルの顕著な特 徴は，観 測値がトレンド，季節，回帰要素と攪乱項のような異なる要素から構成されていて，各要素は別々にモデル 化されていると考える ことである。各要素に対するモデルを一緒にして，分析の基礎になる状態空間モデルと呼ばれ る単一のモデルを形成する。これ から明らかになる手法は非常に弾力的で，現在時系列分析で使われている主な解 析的システムであるBox-JenkinsによるARIMAシステムよりも，ずっと広範囲の問題を扱うことができる。 ［まえがき・目次を見る］ |
| RATSによる経済時系列分析入門 W. エンダース 著 徳永澄憲 訳 B5判／234頁 定価 2,940円 (本体 2,800円) ・RATSは，洗練された統計分析ができる大変強力なプログラムである。RATSによっていろいろな回帰分析ができる が，最も他のソフトに対して比較優位があるのは時系列分析である。本書の目的は，わかりやすいスタイルでこの 時系列の技法を説明することである。まず本章で，RATSで用いられる主要な基本的な用法と決まりを紹介する。 その後で，通常のコンピューターのマニュアルと違う点であるが，各章において，最初の節で時系列モデルの理論 を概説し，次の節でRATSのプログラムの解説を行い，最後の節で，各モデルのサンプル・プログラムを解説する。 [プログラムの中で用いたサンプル・プログラム，アウトプットやデータは下記からダウンロードできます。] このサンプル・プログラムによって，読者自身の時系列分析を行うためにこのプログラムを修正することができる。 ・さらに，各章の最後にRATSを使った演習問題を付加してあり，この問題を解くことによりさらに時系列分析の技法が 身につくであろう。 ・現在，RATSにはMacintosh版，Unix版，DOS版，およびWindows版に加えて，多くのバージョンがあり，現在(2002年) ではRATSのPC版はWinRATSのVersion5である。それにもかかわらず，本書の中の説明やプログラムはRATSのす べてのバージョンと一致する。 ［序文・目次を見る］ [ダウンロードする] |
| 計量経済分析の方法 [第2版] G.S. マダラ著 和合肇 訳 A5判／548頁 定価 3,990円 (本体 3,800円) 日本のデータも含めた多くの数値例，練習問題をあげて，計量経済分析の基礎を解説し，系列相関の検定の発展の 展望，合理的期待形成のモデル，定式化の検定，診断，モデルの発展等を学生や研究者に分かりやすいように簡潔 に説明。 |
| ソフトコンピューティングと時系列解析 ―ファジィ・ニューロによる予測入門 渡辺則生 著 A5判／160頁 定価 2,835円(本体 2,700円) 家電製品などで「ファジィ」や「ニューロ」という言葉が使われることがめずらしくないように，新しい技術であるファジィ理 論やニューラルネットワークがさまざまな分野で応用されている。ソフトコンピューティングとは，これらの新しい理論や 技術から構成される，やわらかな情報処理法に関する分野のことを意味している。目的は，融通性に富み，現実的な 問題に対して柔軟に対処できるような情報処理を実現することである。不確実性や不精密性を排除しないことがソフト コンピューティングのひとつの特徴である。 ファジィ理論では主観的なあいまいさを積極的に取り扱っている。ニューラルネットでは，神経回路網がパターン認識な どの高度な情報処理を行っていることに着目し，人工的なニューラルネットで同様な情報処理を実現しようと研究がな されている。それぞれの理論は独自に展開されたものであるが，「ファジィ・ニューロ」という言葉が使われる場合もある ように，共通性のある部分もある。 さらに，時系列の予測をファジィシステムやニューラルネットによって行うこともできる。予測に限らず，データ解析にファ ジィ理論やニューラルネットを応用することができ、統計的方法と直接的な関連が生ずる場合が少なくない。本書で は，ソフトコンピューティングの代表的理論としてファジィ理論とニューラルネットを取り上げる。そして時系列解析とのか かわりについて解説する。また，非線形時系列解析との関連でカオスについても簡単に触れる。 ［まえがき・目次を見る］ |
| Rによる時系列分析入門 田中孝文 著 A5判／408ページ 定価3,150円 ・初歩の時系列分析手法を習得し，フリーソフトウェアRを駆使して，経済時系列データの分析と将来予測を自力で実践 できる力を身につけることを目標としている。 ・経済時系列データの将来予測を主要なテーマに，グラフ描画や増減率計算等のきわめて初歩的なデータ処理から始 め，統計学の基礎知識を学び，それを踏まえ時系列分析手法を1変数時系列の将来予測に必要な範囲で学習するこ とを主要な内容とした。 ・本書のねらいは，時系列データ分析の「実践力」を身につけることである。本書の学習により，企業における需要予測 や調査レポートの作成等に必要なデータ処理の基礎的な技術を身につけることができる。 [はじめに・目次を見る] [データファイルのダウンロード] |
| 状態空間時系列分析 入門 [An Introduction to State Space Time Series Analysis] J.J.F. コマンダー／S.J. クープマン 著 和合肇 訳 A5判／198ページ 定価3,885円 ・本書は統計以外の分野で働く実務家と研究者を読者の対象にして入門的に書かれものであり，状態空間モデリング の方法をやさしく説明している。また，段階的に状態空間モデルを構築し，最終的にこのモデルを実際に使えるように するまでを同じデータセットを使って，要領よく説明している。 ・本書は計量経済学や統計学の基礎的な時系列コース用の補助教科書，参考書としても役立ち，本書に使われてい るデータとモデルを使ってOxプログラムを使うと同じ結果を簡単に得ることができることから，計算統計の演習にも使 え，計量経済分析の実習にも最適である。 ・まだまだ一般的にはなじみがないが，広範囲の利用分野が可能な状態空間型のモデリングを利用すれば，複雑現象 を容易にモデル化することが可能になり，読者のこれからの時系列データを用いた分析の理解に大いに役立つ。 [まえがき・目次を見る] |
| 入門 SASによる経済分析 坂井吉良 著 B5判/208ページ 定価 3,360円（本体価格：3,200円） [目次] 第1章 SASによる経済データ分析入門 第2章 消費関数 第3章 投資関数 第4章 合計特殊出生率と普及率 第5章 日本のマクロ経済モデル 第6章 景気循環と政策シミュレーション 第7章 生産関数と成長会計 第8章 異時点間の選択と一般化モーメント法 第9章 質的選択モデルと制限従属変数モデル 第10章 パネルデータ分析 参考文献 [目次・はしがきを見る] [例題と演習問題のプログラム・データのダウンロード] |